Trading-Strategie Rsi

Handel der RSI als Static Strategie Vor ein paar Tagen Michael Stokes bei MarketSci machte einen hervorragenden Beitrag zur RSI (2) Messwerte, die sich wandelnde Häufigkeit extremer Lesungen, ihre (der RSI) Qualität der Vorhersagen und Effizienz der Handel kurzfristige Rückkehr zum Mittelwert der Märkte im Verlauf der Zeit seit 1950 (Extreme RSI (2) Lesungen immer seltener. und er bereits das Thema abgedeckt hier und hier). Obwohl ich stimme völlig zu seinen Feststellungen und Schlussfolgerungen, die wie folgt zusammengefasst werden könnte (cit.) Ich glaube nicht, das sagt etwas über die Wirksamkeit der Strategien auf Indikatoren wie RSI (2), aber es muss sagen, dass sie auslösen könnte ein etwas weniger über die Zeit. und (c.) Aber ich würde zögern, in der einfachen Form die ich hier als eine statische Strategie beschrieben Handel der RSI (2). , Wurde ich von Bill Lubys Kommentare zu Michaels Beitrag über die Verwendung der abweichenden Bruchstellen (zB 95/5 und 98/2 statt 90/10) und / oder verschiedene gleitende Durchschnitte (angestiftet zB RSI (3) und RSI (4) anstelle von RSI (2)). Der RSI Relative Strength Index wurde von J. Welles Wilder entwickelt und im Jahr 1978. Der RSI (x Tage) oszilliert zwischen 0 und 100 eingeführt, und vergleicht die Größe eines Assets (zB Aktie oder Index) jüngsten Gewinne auf die Größe seiner jüngsten Kursverluste , mit niedrigen Messwerte anzeigt, überverkauft und hohe Messwerte anzeigt, überkauften Bedingungen. Mein Ziel war es, zu überprüfen, ob und in welchem ​​Umfang die Relative Strength Index (nicht unter Berücksichtigung etwaiger zusätzlicher Indikator und / oder Zustand, also in seiner reinen Form) könnte für eine mechanische (und statische) Trading-Strategie genutzt werden, mit Untersuchungen an konzentrierten die folgenden Fragen: könnte ein RSI basierte Strategie stehen den Test der Zeit, ohne irgendwelche Anpassungen (zB Bruchstellen) und / oder Anpassungen an den dann aktuellen Marktbedingungen (zB Bull / Bear-Märkte), die Profitabilität von Jahr zu Jahr, auf lange Sicht, und seine Fähigkeit, positive Renditen in Bullen - und Bärenmärkten ebenfalls zu liefern, seine Fähigkeit, die SPY als handelbarer Proxy für den S & P 500 zu übertreffen, die Möglichkeit, die Zeit in Markt im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Technik, um die Gefahr, von einem potenziellen schwarzen Schwan Veranstaltung getroffen zu reduzieren (das ist immer auf dem Markt) zu reduzieren. Als zusätzliche Einschränkung I berücksichtigte und für lange Trades nur (die Zugabe von potenziellen Leerverkäufen wird wahrscheinlich in einem zukünftigen Beitrag angesprochen werden) erlaubt, und es werden keine adjustements (zB Breakpoints) für zulässig. Kein Leverage genommen wird (keine Position Sizing, Geld-Management und / oder Haltestellen mit Ausnahme der Haltepunkte), aber die Strategie ist immer alles in (zusammen Renditen bedeutet jegliche potenziellen Gewinne sind immer auf der nächsten Handels damit vergleichbar mit einer zu sein reinvestiert Buy and Hold-Ansatz, die gleichmäßig immer alles ist, davon ausgegangen, dass kein Geld herausgenommen). Aufgrund der Tatsache, dass dies ein Proof of Concept / einzige Umfrage, haben Leistungszahlen nicht für Provisionen, Gebühren und Slippage Konto. Zunächst einmal habe ich herausgefunden, dass in Bezug auf alle der oben genannten Bedingungen ist es nicht das 2-Tages-oder 3-Tages-oder 4-Tage-RSI aber die 2,5-Tages-RSI, die diese Anforderungen am besten erfüllt. Töne überraschend, aber in Bezug auf die Berechnung des RSI macht keinen Unterschied unter Verwendung von 2,5 als ein gleitender Durchschnitt anstelle von 2/3/4 / / x (nur gerade Zahlen für die Anzahl der Sitzungen). Der nächste Schritt bestand darin, die ideale unteren und oberen Unterbrechungspunkten auszuwerten. Aus meiner Sicht der optimale Ansatz wäre es, die Verteilung der Gewinne und Verluste (für die SPY) über den Verlauf der dann folgenden ersten zwei Tage zu bestimmen, nachdem ein Handel würde am unteren Haltepunkt eingegeben wurden, aufgeschlüsselt nach verschiedenen RSI (gebrochen 2.5) reicht, und jeweils an der oberen Knickpunkt, um jede Aufwärtsbewegung der idealen Maße (und vor jeder mögliche Gewinn würde in einen Verlust drehen) zu fahren. Für den Zeitraum seit 1993.01.03, den nachfolgenden Tabellen (Tabelle I für die obere Haltepunkt, und Tabelle II für die untere Haltepunkt) zeigen die jeweilige Verteilung von Gewinnen und Verlusten für den Spy im Laufe der dann folgenden 2-Sitzung, aufgeschlüsselt nach verschiedenen Bereichen für den Spy RSI (2.5) aufgebrochen, ausgegangen einem wouldve kaufte das SPY am Ende jeder Sitzung, wenn der RSI (2.5) geschlossen ist irgendwo zwischen der unteren und der oberen Haltepunkt (keine überlappenden Trades erlaubt). Um Gewinne zu maximieren, ist der ideale Ausgang zwischen 67,5 und 72,5 liegt. Das wäre die ideale oberen Haltepunkt aufgrund der Tatsache, dass die Märkte Tendenz, natürlich signifikant mit einem erhöhten rückgängig zu präsentieren, weil jede Ausfahrt oben (zu spät) oder unter (zu früh) würde alle bereits erreicht oder verpasst haben mögliche weitere Gewinne reduziert haben RSI (2.5) über 70. Das gleiche Prinzip gilt für die untere Haltepunkt. Die höchste Rentabilität (Summe aller Gewinne abzüglich der Summe aller Verluste, nicht der Profit-Faktor oder irgendetwas anderes, weil die Gelegenheit Faktor eine entscheidende Rolle spielt) hätte bei der dann folgenden mit einer unteren Haltepunkt von 18 (+ 179,06% erreicht haben 2 Tage, wenn man woud der Spion auf nahe an jedem Tag gekauft haben, wenn der RSI (2.5) unter 18 geschlossen). Strategie . Kaufen Sie die SPX am Ende einer Sitzung, wenn der RSI (2.5) schließt unterhalb der unteren Sollbruchstelle (18); schließen Sie den Handel am Ende einer Sitzung, wenn der RSI (2.5) schließt über dem oberen Bruchstelle (70). (bitte beachten Sie, dass Handelsperformancezahlen wurden dem Datum zugeordnet - und somit als erreicht angesehen und realized-, wenn der Kauf ausgelöst wurde, nicht am Tag der Handel geschlossen war; das tut einen Unterschied in Bezug auf die Gesamtgewinne / lossed erreicht, aber aufgrund der abweichenden Verteilung der Gewinne / Verluste - nicht ihrer Gesamt - die Equity-Kurve wäre ein bisschen anders aussehen) Tabelle III zeigt die jeweilige Equity-Kurve. Einige zusätzliche Statistiken: Maximale Monatsende Drawdown: -11,22% % Monat positiv: 74% Monat Outperformance SPY: 52,85% Die Zeit in Markt: 31.50% So bin ich völlig einverstanden mit Michaels unter dem Strich (cit.) Ich denke RSI (2) hat Flügel auf dem heutigen Markt. Aber ich würde zögern, in der einfachen Form die ich hier als eine statische Strategie beschrieben Handel der RSI (2). , Aber nicht in erster Linie über den Punkt, dass es würde nicht sinnvoll sein, den Handel der RSI (2.5) als statische Strategie (die wesentlich profitabler gewesen wäre, weniger riskant als eine Buy and Hold-Ansatz und hätte fast immer den SPY überdurchschnittlich entwickelt haben, aber mit Nachhinein nur, weil wir festgestellt, die idealen Bruchstellen im Jahr 2009 und nicht im Jahr 1993), aber insbesondere im Hinblick auf die Tatsache, dass es wahrscheinlich möglich sein, eine Strategie, um die RSI (2.5) in Kombination mit einem oder mehreren anderen Indikator / Bedingungen bauen wie Michael hat in seiner Rede zur Lage der Marktbericht, der sein besser als jede statische RSI-Strategie allein würde. Erfolgreiches Trading, P. S. Wordpress vor kurzem ein Twitter-Widget implementiert, so krank, regelmäßig machen einige Intraday-Updates als auch mit Twitter (wie ich bereits während der letzten Sitzung hat, aber leider scheint es ein Verbindungsproblem zwischen Wordpress und Twitter sein, hoffen, dass bald gelöst werden ). Wenn youre interessiert, bitte haben Sie einen Blick auf den Blog im Laufe der Sitzung als auch oder zur Zeichnung direkt auf Twitter. RSI Binary Option Trading-Strategien Wenn Sie neu hier, können Sie abonnieren Sie den täglichen Updates zu erhalten. Danke für den Besuch! J. Welles Wilder vorgelegt der Relative Strength Index im Jahr 1978 in dem Buch New Concepts in Technical Trading Systems. Der Indikator hat sich seitdem zu einem der beliebtesten Möglichkeiten für binäre Option Trader, um festzustellen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft und ist ein wichtiger Bestandteil vieler technischer Handelssysteme zu werden. In der Regel abgekürzt RSI, ist der Relative Strength Index ein beschränktes Oszillator, der Messwerte zwischen Null und 100 ergibt Obwohl die meisten technischen Analyse-Systeme ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der Perioden verwendet, um die RSI berechnen ändern, Wilder ausdrücklich empfohlen mit 14 Perioden für diesen Parameter. Gastbeitrag von Jay Hawk von BinaryOptionsNow Wenn diese beliebte technischer Indikator liest unter 30 ist der Markt als überverkauft und Bedingungen reif für eine Korrektur höher sein. Umgekehrt, wenn der RSI über 70 liest, ist der Markt als überkauft, und die Bedingungen, wo ein Korrektur Rückgang erwartet werden konnte anzuzeigen. Viele Swingtrader nutzen die RSI um anzuzeigen, wenn der Markt reif für eine Umkehr der Richtung sein. Handels RSI Signale mittels Binary Options Der einfachste Weg, um die RSI als Handel mit binären Optionen Signal zu verwenden wäre, um zu beobachten, wenn ein Markt mit einem RSI im Extremkauften oder überverkauften Zustand bewegt sich zurück in RSI-neutralen Bereich zwischen den Messungen von 30 oder 70. Zum Beispiel, wenn der RSI war in den überkauften Bereich oberhalb von 70 und dann fiel unter 70, wäre dies ein bearish Signal sein. Ein solches Signal würde Bedingungen hinweisen geeignet, um ein binäres Put-Option auf den Basiswert oder Währungspaar kaufen. Alternativ, wenn der RSI war im überverkauften Bereich unterhalb von 30 und stieg dann über der 30-Ebene, wäre dies ein bullisches Signal sein. Ein solches Signal würde Bedingungen hinweisen geeignet, um einen binären Call-Option auf den Basiswert oder Währungspaar kaufen. Eine komplexere RSI Handels Verfahren beinhaltet sucht Divergenz zwischen Preis Extreme und der auf der RSI zu den gleichen Zeiten beobachteten Werte, insbesondere wenn solche Divergenz außerhalb neutral RSI Gebiet, das zwischen RSI Ablesungen der 30 und 70 befindet, eintritt. Handel Bullish RSI-Divergenz-Signale unter Verwendung Binary Options Regelmäßige bullishe Divergenz wird in einem Diagramm festgestellt, wenn der Kurs des Basiswertes oder Wechselkurs des Währungspaar macht ein neues Tief für einen Zeitraum, aber der RSI nicht gelingt, ihn durch auch, einen neuen Tiefpunkt zu bestätigen. Statt der RSI für diesen Zeitraum nicht machen einen neuen Tiefstand. Wenn diese Art der Divergenz tritt auf, wenn der RSI ist das Lesen im überverkauften Bereich unterhalb der 30-Ebene, dann wird es als eine starke und ziemlich zuverlässig bullisches Signal. Binäre Option Trader beobachten wie bullish Preis-RSI-Divergenz könnte es als ein Signal zu verwenden, um eine lange binäre Call Position im zugrunde liegenden etablieren. Wenn sie nur mit leichter Aufwärtstendenz sind, dann könnten sie eine an der binäre Option Geld Call kaufen, während ein stark bullish Ansicht würde vorschlagen, den Kauf einer größeren Menge an aus den Geld binären Call-Optionen auf, ihren Einfluss zu erhöhen. Handel Bearish RSI-Divergenz-Signale unter Verwendung Binary Options Regelmäßige bearishe Divergenz wird in einem Diagramm festgestellt, wenn der Kurs des Basiswertes oder Wechselkurs des Währungspaares macht einen neuen Höchststand, aber der RSI nicht gelingt, ihn durch auch, einen neuen Höchststand zu bestätigen. Statt der RSI für diesen Zeitraum nicht einen neuen Höchststand. Wenn diese Art der Divergenz tritt auf, wenn der RSI ist das Lesen im überkauften Bereich über der 70-Ebene, dann wird es als eine starke und ziemlich zuverlässig bearish Signal. Binäre Option Trader beobachten wie bearish Preis-RSI-Divergenz könnte es als ein Signal zu verwenden, um eine lange binäre Put-Position im zugrunde liegenden etablieren. Wenn sie nur leicht bearish sind, dann könnten sie eine an der binäre Option Geld gebracht zu kaufen, während ein stark bearish Ansicht würde vorschlagen, den Kauf einer größeren Menge an aus den Geld binären Put-Optionen auf, ihren Einfluss zu erhöhen. Beispiel für ein Bullish RSI Trading Signal in EUR / USD Die tägliche Candlestick-Chart unten zeigt die 14-Tage Relative Strength Index oder RSI in hellblauem in der Indikatorfeld unter dem Wechselkurs für den EUR / USD Währungspaar. Binäre Option Trader wie eine Tabelle für die regelmäßige RSI-Wechselkurs Divergenz, die in extremen Gebiet auftritt beobachten. Zur Erleichterung der Herstellung dieser Analyse visuell, sind horizontale Linien in dem Anzeigefeld RSI gezeichnet, um zu zeigen, wo überkauften Bereich liegt am RSI Lesungen von mehr als 70 und in dem überverkauften Niveaus werden bei RSI Lesungen weniger als 30 befindet. Die EUR / USD-Chart unten zeigt auch ein Beispiel für regelmäßige bullishe Divergenz, wo der Wechselkurs machte eine Reihe von zwei signifikanten Tiefpunkte innerhalb eines Gesamt Abwärtstrend. Nichtsdestotrotz war der RSI im überverkauften Bereich an jedem dieser beiden Punkte, und es versäumt, eine frische niedrig zu machen, wenn der zweite Nieder wurde in der EUR / USD-Wechselkurs beobachtet. Diese regelmäßige bullishe Divergenz signalisiert, dass der Markt in EUR / USD war reif für eine Aufwärtskorrektur. Nachdem die zweite RSI niedrig auf einem höheren Niveau als die erste zu beobachten, das wäre eine gute Zeit für ein Händler, eine At-the-Geld binären Call-Option der Mietverträge in der Zeit ein oder zwei Wochen erworben haben. Wie das Diagramm zeigt, das EUR / USD-Wechselkurs dann steil nach oben korrigiert, wie zu erwarten gewesen wäre. Der Händler kann dann entscheiden, ihre jetzt In-dem-Geld-binären Call-Option ausüben oder könnte es wieder verkaufen, wenn die Option noch nicht auslaufen. Meine Pullback Handelsstrategie mit RSI 2 Ich habe den Handel (oder besser zu versuchen, zu handeln) Forex für die paar Jahren. Vor kurzem habe ich Strategie, die ich glaube, ich ziemlich gut entwickelt. Aber ich habe ein Problem, zu wissen, wann, um den Handel zu verlassen etc. Also die Strategie Regeln sind sehr einfach: Für long gehen: 1) CCI (4) unter -100 2) RSI (2) unter 30 3) Stoch (4,1,1) unter 20 4) MACD (6,12,9) über Signalleitung Also im Grunde warten wir auf die Pullback in der kurzen Trend und Markt überkauft und Kauf zu sein, wenn neue Kerze zeigt. Zum Kurzschließen der Positionen und die Bedingungen genau entgegengesetzt sein. Die Strategie funktioniert gut mit 15M, 30M, 1H-Chart. Wahrscheinlich kann u, dass mit 5 M-Charts als auch den Handel, aber ich persönlich bevorzuge die längeren Zeitraum als dies. Bitte nehmen Sie sich einen Blick auf meine Screenshots und mir sagen, was Sie denken. Ich bin nicht ein Forex-Guru oder jemand wie ich will nur einige Meinungen, sag mir, was u denken, und wie kann ich verbessern mein System.