Trading-Strategie Backtesting In R

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Auf diese Weise kann es Trading-Strategien, die oft gewinnen kleine Gewinne mit Strategien, die nur selten zu gewinnen, aber einen großen Gewinn, als sie tun zu vergleichen. Erwartung = (win_rate * avg_win) (loss_rate * avg_loss) Van Tharp definiert Erwartung in Bezug auf das Risiko hier. als dem Durchschnitt der R-Vielfachen von Handels - oder Backtesting das System zurückgeführt. Zusätzliche Insight: Über eine große Anzahl von Geschäften, ist die Erwartung der erwartete Gewinn der Handelsstrategie. Höhere Erwartung ist in der Regel besser. Vermeiden Sie immer Handelsstrategien mit negativen Erwartung. Skalieren des Erwartung um Risiko ist in der Tat sinnvoll, vor allem, wenn es an der Zeit, um verschiedene Systeme zu vergleichen geht. Ich verwende die R-Vielfachen wie von Van Tharp zur Vereinfachung der Berechnung vorgeschlagen. Erwartung wird auch als die Kelly-Kriterium für die Bell Labs Forscher, der die Gleichung als auf die Menge, um das Risiko einer oberen Schranke bewiesen bekannt. Eine gemeinsame Sprache Weg, es zu sagen, ist, um einen Betrag proportional zu dem erwarteten Gewinn riskieren. Also, wenn der Erwartung liegt bei 45%, befürwortete Kelly riskiert 45% der Kontowert. Dies kann über eine große Anzahl von Geschäften mathematisch optimale, aber es kann eine sehr bösartige Drawdown zu haben! Stellen Sie sich der Handel eine hohe Erwartungssystem, sagen 80% und die erste Handels ist ein Verlust. Für ein $ 100k-Konto, das wäre nur $ 20k auf dem Konto zu verlassen und ein langer Weg, um ein 4x Verstärkung, um den Break-even zu machen. Erwartung ist nicht das A und O eines Handelssystems. Die Standardabweichung oder Varianz der Ergebnisse ist wichtig. Die Gewinnrate zu. Beide geben Einblick, wie psychologisch schwierig es ist, in die Handelsstrategie bleiben.