Options Handelsstrategien In Einem Bärenmarkt

OPTIONS Handelsstrategien in einem Bärenmarkt Wenn der Aktienmarkt und die Bestände in ihnen gehandelt werden, sind in einem Bearish-Modus sowohl die Call-Optionen und Put-Optionen sind an einen Investor zur Verfügung. Vor diesem Blick und dass der Aktienmarkt waren in einem Bärenphase, würde der Anleger in der Lage, die Put-Option in einem Bearish Put Spread-Strategie oder den Call-Optionen in einem Bearish-Call-Spread-Strategie zu nutzen. Put-Optionen in einem Bearish-Strategie: Wenn der Investor kauft eine Put-Option, wäre er lange und erwarten, dass der Markt zu fallen; als dieser Put-Position ist ein bearish Position und würde im Wert steigen, wenn der Markt zu fallen waren. Also, ein Investor, der ein rückläufiges Aussichten des Marktes würde Put-Optionen von ausgewählten zugrunde liegenden Vermögenswerte zu erwerben hat. Mit dem Kauf von Put-Optionen wäre der Investor das Recht zu wählen, ob die zugrundeliegenden Basiswertes zum Ausübungspreis zu verkaufen. In einem fallenden Markt, ist diese Wahl vorzuziehen, gezwungen zu sein, kaufen den Basiswert bei einem höheren Preis. Ein Anleger Gewinnpotential ist praktisch unbegrenzt; als der höhere der Rückgang des Preises des Basiswertes, würde höher der Gewinn. Die Anleger Verlustpotenzial begrenzt wären. Wenn der Kurs des Basis sollten, statt zu sinken, wie der Investor kann früher vorausgesehen steigen, ließ er die Put-Option wertlos verfallen; und sein Verlust würde die Prämie er zuvor bezahlt hatte, um die Put-Option erwerben. Die Investoren Gewinnschwelle würde der Ausübungspreis abzüglich der Prämie. Also, um einen Gewinn der Marktpreis des Basiswertes muss unter dem Ausübungspreis liegen zu machen; da hat der Investor eine Prämie gezahlt, so würde er auch erforderlich, um diese Premium-Betrag, den er gezahlt hätte erholen werden. Ein Anstieg der Volatilität des Preises des Basiswerts würde der Wert der Put-Option zu erhöhen und die Rückkehr. Da eine Erhöhung der Volatilität würde machen es wahrscheinlicher, dass der Preis des Basiswertes würde nach unten zu verschieben. Call-Option in einem Bearish-Strategie: Eine weitere Option für einen Investor mit einer pessimistischen Aussichten des Marktes wäre, kurz auf eine Call-Option zu gehen, mit der Absicht, den Kauf es zurück in die Zukunft. Mit dem Verkauf einer Call-Option, würde er eine Netto-Short-Position, die zurück vor Ablauf gekauft werden muss, haben und heben sich seine Position. Um dies zu implementieren, würde der Anleger müssen eine Kaufoption zu schreiben. Wenn der Marktpreis des Basiswerts fällt, würden die langen Anrufinhaber lassen ihre Out-of-the-money-Optionen wertlos verfallen; sie konnten den Basiswert unmittelbar aus dem Markt mit dem niedrigeren Marktpreis zu erwerben. Die Investoren Gewinnpotenzial begrenzt wäre, als der maximale Gewinn würde begrenzt werden, um die erhaltene Prämie früher für den Verkauf der Option Anrufen. Hier wäre die Verlustpotenzial ist unbegrenzt, wie ein kurzer Anruf Stelleninhaber ist verpflichtet, im Falle der Ausübung zu verkaufen; er würde möglicherweise zu großen Verlusten ausgesetzt werden, wenn der Preis des Basiswertes waren, um gegen seine Position erheben. Der Investor würde Breakeven, wenn der Marktpreis des Basiswerts entspricht der Ausübungspreis zuzüglich der Prämie. Zu jeder Marktpreis höher als der Ausübungspreis zuzüglich der Prämie, der Investor sein Geld zu verlieren. Ein Anstieg der Volatilität würde den Wert der Anruf zu erhöhen und damit die Rendite für den Anleger zu verringern. Wenn die Option Schriftsteller hat, zurück, um aufheben seine Position zu kaufen die Wahl, würde er gezwungen sein aufgrund der erhöhten Wert der Call-Optionen, einen höheren Preis zu zahlen. Put-Optionen in einem Bearish-Strategie: Eine vertikale Put Spread ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Put-Optionen identisch, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen. Um eine Put Spread zu kaufen wäre, einen Put mit höherem Ausübungspreis zu kaufen und zu schreiben eine Put-Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis. Der Investor würde eine Nettoprämie zu zahlen, um diese Position zu etablieren. Um eine Put Spread verkaufen würde das Gegenteil; in dem die Anleger kauft eine Put-Option mit einem niedrigeren Ausübungspreis und schreibt eine Put-Option mit einem höheren Ausübungspreis, während sie eine Nettoprämie für die Position. Um auf einem Bären Put verbreitete die Kapitalgeber die höheren Ausübungspreis Put kaufen und verkaufen, die niedrigeren Ausübungspreis Put setzen. Dies wäre gilt sowohl für die Put-Option und Anruf-Option zur Einrichtung einer Bear Spread. Ein Investor mit einer bearish Marktaussichten würde eine Bear-Put-Spread, die ihn in einem begrenzten Ausmaß in einem Bärenmarkt teilnehmen können kaufen, während zur gleichen Zeit die Begrenzung seiner Risikoexposition. Die Investoren Gewinnpotenzial begrenzt ist; als wenn der Marktpreis des Basiswerts auf oder unter dem niedrigeren Ausübungspreis, würden beide Put-Optionen in-ten-Geld, und der Investor den maximalen Gewinn zu realisieren, als er die Nettoprämie für die Optionen gezahlt erholt. Die Investoren potenzielle Verlust wäre begrenzt, da der Investor ausgleichende Positionen in unterschiedlichen Ausübungspreisen. Wenn der Marktpreis des Basiswertes waren fallen, anstatt zu riskieren, dann die Optionen wäre, out-of-the-money und wertlos verfallen. Da der Investor hat eine Nettoprämie bezahlt. Der Investor würde Breakeven, wenn der Marktpreis des Basiswerts entspricht dem höheren Ausübungspreis abzüglich der Nettoprämie; wenn der Marktpreis unter diesem Punkt profitiert der Anleger. Für die Strategie profitabel zu sein, muss der Marktpreis des Basiswertes fällt. Um das obige zu veranschaulichen, lässt vermuten, dass der Cash-Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts ist & # x20B9; 100,00; und Anleger kauft eine November Put Option zu einem Ausübungspreis von & # x20B9; 110.00 mit einem Aufschlag von & # x20B9; 15,00; und gleichzeitig verkauft eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von & # x20B9; 90.00 am Prämie von & # x20B9; 5.00. In diesem bearish Position wird der Put so lange auf einem höheren Ausübungspreis Put mit dem outgo einiger Premium übernommen. Diese Position hat riesige Gewinnpotenzial auf der Kehrseite. Der Anleger kann Teil der Prämie durch das Schreiben eines niedrigeren Ausübungspreis Put-Option gezahlt haben. Dies würde zu einer leicht bearish Position mit einem begrenzten Risiko und begrenzten Gewinnprofil führen; als gleichzeitiger Reduzierung der Kosten, die ein bearish Position, hat der Investor auch bedeckten das Gewinnpotenzial. Der maximale Gewinn, maximale Verlust und Break-even-Punkt dieser Ausbreitung wäre wie folgt: Maximaler Gewinn = Ausübungspreis der Put-Option höher - Basispreis der Put-Option unteren - Nettoprämie = & # x20B9; 110.00 - & # x20B9; 90.00 - & # x20B9; 10 = & # x20B9; 10.00 Maximum Loss = Nettoprämie = & # x20B9; 15.00 - & # x20B9; 5.00 = & # x20B9; 10.00 Gewinnschwelle = Basispreis der Put-Option höher - Nettoprämie = & # x20B9; 110.00 - & # x20B9; 10,00 = & # x20B9; 100.00 Call-Optionen in einem Bearish-Strategie: Eine vertikale Call-Spread wäre der gleichzeitige Kauf und Verkauf von Call-Optionen identisch, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreisen sein. Um einen Anruf Verbreitung kaufen würde der Kauf eines Call mit einem niedrigeren Ausübungspreis zu sein und schreiben gleichzeitig eine Call mit einem höheren Ausübungspreis. Der Investor würde eine Nettoprämie für diese Position zu bezahlen. Um einen Call-Spread verkaufen würde das Gegenteil; wenn der Anleger einen Anruf zu kaufen wäre mit einem höheren Ausübungspreis und schreiben gleichzeitig eine Call mit einem niedrigeren Ausübungspreis. Der Investor würde eine Nettoprämie in diesem Fall erhalten. Um auf einem Bären setzen Call-Spread der Investor verkaufen würde die untere Streik aufrufen und kaufen die höheren Basispreis Anrufen. Ein Investor mit einer bearish Marktaussichten würde eine Call-Spread zu verkaufen. The Bear-Call-Spread würde es dem Investor, in begrenztem Umfang in einem Bärenmarkt zu beteiligen, während zur gleichen Zeit die Begrenzung seiner Risikoexposition. Die Investoren profitieren Profil ist begrenzt; als wenn der Marktpreis des Basiswerts fällt zu dem niedrigeren Ausübungspreis, sowohl out-of-the-money Call-Optionen würde wertlos verfallen. Der maximale Gewinn der Anleger würden erkennen, wäre die Nettoprämie früher. Die Anleger Verlustpotenzial ist begrenzt. Wenn der Marktpreis des Basiswertes waren zu steigen, würden die beiden Call-Optionen gegenseitig kompensieren. Um jeden Preis größer als dem höheren Ausübungspreis, würde der maximale Verlust des höheren Ausübungspreis minus dem niedrigeren Ausübungspreis abzüglich der Nettoprämie betragen. Und der Investor Breakeven, wenn der Marktpreis des Basiswerts entspricht dem niedrigeren Ausübungspreis zuzüglich der Nettoprämie. Um das obige zu veranschaulichen, lässt vermuten, dass der Cash-Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts ist & # x20B9; 100,00. Der Anleger kauft jetzt eine Option November Anruf mit einem Ausübungspreis von & # x20B9; 110.00 mit einem Aufschlag von & # x20B9; 5,00 und verkauft eine Call-Option mit einem Ausübungspreis von & # x20B9; 90.00 mit einem Aufschlag von & # x20B9; 15.00. In dieser Spread würde der Investor verpflichtet, einen höheren Basispreis Option Anruf kaufen und verkaufen unteren Optionsausübungspreis Anrufen werden. Da die niedrigeren Basispreis Möglichkeit wäre teurer, wenn sie mit dem höheren Ausübungspreis Options Vergleich, wäre dies eine Nettokreditstrategie. Das endgültige Konstrukt der Position mit begrenztem Risiko und begrenzten Gewinn verlassen. Der maximale Gewinn, maximale Verlust und Break-even-Punkt dieser Ausbreitung wäre wie folgt: Maximaler Gewinn = Nettoprämie = & # x20B9; 15.00 - & # x20B9; 5.00 = & # x20B9; 10.00 Maximum Loss = Basispreis höherer Option Anruf - Basispreis von Call-Option unteren - Nettoprämie = & # x20B9; 110.00 - & # x20B9; 90.00 - & # x20B9; 10,00 = & # x20B9; 10.00 Gewinnschwelle = Ausübungspreis von niedrigeren Anruf-Option + Nettoprämie = & # x20B9; 90.00 + & # x20B9; 10,00 = & # x20B9; 100.00 Wir würden empfehlen, dass dem Investor erste Studie diese Anlageinstrumente zusammen mit den oben genannten Strategien; zuführen Trockenübungen mit Stift und Papier; verstehen die Nuancen der Dynamik des zugrunde liegenden Wertpapiers und der Konnektivität zwischen den verschiedenen Risiken, die er oder sie würde nehmen während der Anhängigkeit einer Termin - oder Optionsposition von ihm gehalten werden. Die hier vorgesehenen Strategien sind akademischer Natur; und die Informationen sollten von Investoren, die sich der Risiken, die mit Investitionen und Handel mit Optionen auf den Aktienmärkten unter anderem Finanzinstrumente eingesetzt werden. Narach Investition übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, die aus der Nutzung dieser Website und deren Inhalte.