Dreibettzimmer Tender Durchschnitt Trading System Die Dreifach-Moving Average-Handelssystem (Regeln und Erklärungen weiter unten) ist eine klassische Trendfolgesystem. Als solche enthalten wir sie in unseren Bundesstaat Trend Following Bericht. das soll ein Benchmark, um die generische Leistung der Trendfolge als eine Handelsstrategie verfolgen zu etablieren. Die Weisheit Bundesstaat Trend folgenden Berichte der Leistung eines zusammengesetzten Index up der klassischen Trend machte folgende Systeme (Drei Moving Average und andere) über mehrere Zeitrahmen und ein Portfolio von Futures simuliert, über 30 + Austausch ausgewählt aus dem Bereich von mehr als 300 Futures-Märkten dass Weisheit Handelsbieten Kunden Zugang zu. Das Portfolio ist globale, diversifizierte und ausgewogene über die wichtigsten Branchen. Wir veröffentlichen Updates des Berichts jeden Monat, einschließlich der von der Dreitender Durchschnitt Handelssystem. Anmeldung ist der beste Weg, den Überblick zu behalten, und folgen Sie die Leistung der Trendfolge auf einer regelmäßigen Basis. Abonnieren, stellen Sie sicher, dass Sie unsere Bundesstaat Trend Following Bericht Updates nicht verpassen. Erhalten Sie kostenlose Updates jeden Monat Trendfolgeleistung auf den Punkt gebracht Ziel Trendfolge-Benchmark Nützliche Statistiken und Analysen Voll historischen Bericht für neue Abonnenten Einer der häufigsten Handelsstrategie unter professionelle Futures-Händler. Dreibettzimmer Tender Durchschnitt Systems erläutert Die Triple Tender Durchschnitt Handelssystem verwendet drei gleitenden Durchschnitte, eine kurze, eine mittlere und eine lange. Die Triple Tender Durchschnitt Handelssystem Trades lange, wenn die kurzen gleitenden Durchschnitt ist höher als das Medium gleitenden Durchschnitt und das Medium gleitenden Durchschnitt ist höher als der lang gleitenden Durchschnitt. Wenn der Kurz gleitenden Durchschnitt ist wieder unter den mittel gleitenden Durchschnitt, verlässt das System. Das Gegenteil gilt für kurze Trades. Aus diesem Grund ist im Gegensatz zu den Doppeltender Durchschnitt Handelssystem ist dieses System nicht immer auf dem Markt. Das System ist aus dem Markt, wenn das Verhältnis zwischen der kurzen und mittleren MA MA nicht die Beziehung zwischen dem Medium und lang MA MA entsprechen. Betrachtet man beispielsweise Langwerk, wenn der Kurz MA mittel - MA, aber der mittlere MA unter der langen MA, ist das System aus dem Markt. Ebenso, wenn das Medium MA ist auf lange MA aber die kurze MA ist nicht auf mittlere MA ist das System aus dem Markt. Dies bedeutet, dass die Triple-Moving Average-System kann Trades entweder wegen zu initiieren: · Kurz MA über dem Medium MA für Long-Einträge oder im folgenden kurz Einträge. Dies ist der häufigste Fall. · Mittlere MA ist über dem lang MA, wo der Kurz MA bereits auf mittlere MA für Long-Einträge oder unter dem lang MA, wo der Kurz MA wird bereits mittelfristig MA für Short-Einträge. Dies wird geschehen, wenn der Markt worden absteigend oder aufsteigend für eine lange Zeit hat und dann seine Richtung umkehrt. Es dauert länger, bis die mittlere MA auf die andere Seite der langen MA zu bewegen, da sie beide langsamer bewegenden Durchschnitten als der kurze MA. Die Triple Tender Durchschnitt Handelssystem verwendet optional einen Halt auf der Grundlage Average True Range (ATR). Wenn das ATR Anschlag nicht verwendet wird, verwendet das System den Wert des langen gleitenden Durchschnitt als Anschlag zum Zweck der Positionsgröße. Im Falle eines Anschlags aus, wird das System neu einzugeben, wenn die obigen Bedingungen erfüllt sind, auch wenn dies in den folgenden Tagen auf. Die Triple Tender Durchschnitt Handelssystem umfasst sieben Parameter, die Einträge beeinflussen: Lange Moving Average Die Anzahl von Tagen in der langen Bewegungsdurchschnitt. Medium Moving Average Die Anzahl der Tage in dem Medium-Bewegungsdurchschnitt. Short Moving Average Die Anzahl der Tage in der kurzen gleitenden Durchschnitt. Verwenden ATR Stops Wenn auf TRUE gesetzt, dann wird das System einen Stopp auf der Grundlage einer bestimmten Anzahl von ATR von der Eintrittsstelle eingeben. Die Anzahl der Tage für die ATR Berechnung verwendet. Dieser Parameter ist sichtbar und nur aktiv, wenn Verwenden ATR Stops TRUE ist. Die Haltestelle Breite in Bezug auf die ATR ausgedrückt. Dieser Parameter ist sichtbar und nur aktiv, wenn Verwenden ATR Stops TRUE ist. Wenn die Verwendung ATR Stops FALSCH ist das Handelssystem berechnet einen Anschlag auf den Preis des langen gleitenden Durchschnitt für die Zwecke der Positionsgrößenbestimmung. In diesem Fall ist der Anschlag nur für den ersten Tag aktiv. Schließen durch Kurz MA Wenn auf True gesetzt, Handels Blox pflegt einen Handel sei denn, der in der Nähe ist auch auf der rechten Seite des kurzen gleitenden Durchschnitt. Zum Beispiel mit diesem Parameter auf True gesetzt, zusätzlich zu der kurzen gleitenden Durchschnitt Befinden mittelfristig gleitenden Durchschnitt und das Medium gleitenden Durchschnitt Befinden auf lange gleitenden Durchschnitt, der in der Nähe muss über dem kurzen gleitenden Durchschnitt, um lösen eine lang sein Positionseintrag. Alternative Systeme Zusätzlich zu den öffentlichen Handelssysteme bieten wir für unsere Kunden verschiedene Eigenhandelssystemen. mit Strategien, die von langfristigen Trend folgenden, um kurzfristige Rückkehr zum Mittelwert. Wir bieten auch volle Abwicklungsdienste für eine vollautomatische Strategie Handelslösung. Bitte klicken Sie auf das Bild unten, um unsere Leistung Handelssysteme sehen. CFTC-erforderliche Offenlegung der Risiken für die hypothetischen Ergebnisse Hypothetische Performance-Ergebnisse haben viele natürliche Grenzen, von denen einige unten beschrieben. Keine Darstellung wird gebildet, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste ähnlich denen gezeigt zu erreichen. in der Tat gibt es häufig scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Ergebnissen und den tatsächlichen anschließend von einem bestimmten Trading-Programm erzielten Ergebnisse. Eine der Beschränkungen von hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Nutzen der Nachsicht vorbereitet. Darüber hinaus bedeutet hypothetischer Handel nicht um finanzielle Risiko und keine hypothetische Handelsrekord kann vollständig entfallen die Auswirkungen der Finanzrisiken im tatsächlichen Handel. Zum Beispiel die Fähigkeit, Verluste zu widerstehen oder zu einem bestimmten Handelsprogramm trotz Handelsverlusten haftet wesentlich sind Punkte, die sich auch negativ tatsächlichen Handelsergebnisse beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, auf die Märkte im Allgemeinen oder für die Durchführung eines bestimmten Trading-Programm, die nicht vollständig für die Herstellung von hypothetischen Ergebnissen und von denen alle einen Anteil kann können die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen werden, verwandt.
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